強平穩過程(strongly stationary process)是1993年公布的數學名詞。
基本介紹
- 中文名:強平穩過程
- 外文名:strongly stationary process
- 所屬學科:數學
- 公布時間:1993年
強平穩過程(strongly stationary process)是1993年公布的數學名詞。
強平穩過程(strongly stationary process)是1993年公布的數學名詞。公布時間1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《數學名詞》第一版。1...
嚴平穩過程(strictly stationary process)亦稱強平穩過程或狹義平穩過程.有時也簡稱平穩過程.一個隨機過程中隨機變數的任意子集的聯合分布函式與時間無關.確切地說,如果對任意正整數n,任意t,t2,…,to,t,+h,tZ+h,…,to+h〔T,(X ...
則稱{X(t),t∈T}是嚴平穩過程(強平穩過程或狹義平穩過程),或稱{X(t),t∈T}具有嚴平穩性。主要性質和結論 ⑴嚴平穩過程的所有一維分布函式F(t;x)=F(x)與t無關;二維分布函式僅是時間間隔的函式,而與兩個時刻本身取值...
本課題藉助跳過程的構造理論,主要研究非正則條件下最小跳過程的衰減性、收斂速度等穩定性質;同時,研究最小跳過程之上的其它過程的隨機穩定性,如最大跳過程的遍歷性等;並將結論套用於強平穩時、cutoff現象、擬平穩分布等國際前沿熱點...
《隨機過程(第3版)/普通高等教育“十二五”規劃教材》內容主要包括隨機過程的基本概念、隨機過程的分布與數字特徵、均方微積分、著名的泊松過程、平穩過程、馬爾可夫過程等隨機過程的基本理論與簡單套用,以及時間序列的基本概念、趨勢項的...
平穩過程 在數學中,平穩過程(英語:Stationary process),又稱嚴格平穩過程(英語:Strict(ly) stationary process)或強平穩過程(英語:Strong(ly) stationary process)是一種特殊的隨機過程,在其中任取一段期間或空間()里的聯合...