張志民，博士，重慶大學數學與統計學院教授，博士生導師。
基本介紹
- 中文名：張志民
- 畢業院校：重慶大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：保險精算、風險管理、數理統計、金融數學、金融統計等
- 職務：重慶大學數學與統計學院博士生導師
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人物經歷
學習經歷
2006/09—2010/12，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，研究生（碩博連讀）
2002/09—2006/06，重慶大學，數理學院信息與計算科學系，本科
工作經歷
2016/09—至今，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，教授
2012/09—2016/08，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，副教授
2011/01—2012/08，重慶大學，數學與統計學院統計與精算學系，講師
2010/03—2010/06，2011/05—2011/09，2012/08—2012/09，2013/02，2013/08—2014/08，2015/06—2015/08, 2016/02,香港大學統計與精算學系，訪問學者
2016/08，墨爾本大學經濟系，訪問學者
主講課程
主講課程包括高等機率論、隨機過程、金融數學基礎、定性數據分析等
研究方向
保險精算、風險管理、數理統計、金融數學、金融統計、高維數據分析等
學術成果
科研項目
1.風險理論中若干問題的階段觀測建模、數值計算與非參數估計，2015/01/01-2018/12/31,國家自然科學基金面上項目
2.風險理論中的階段觀測建模方法與風險分析，2014/08/29-2017/06/30，重慶市科技計畫項目基礎與前沿研究計畫一般項目
3.保險精算學中幾個破產問題的隨機建模分析與統計計算，2012/01/01-2014/12/31,國家自然科學基金青年基金
4.考慮隨機分紅策略的風險模型中破產問題的研究，2012/01/01-2014/12/31，教育部高等學校博士學科點科研基金
代表性教學科研成果（論文）
目前已經發表學術SCI論文40餘篇，其中近20篇被SSCI檢索，在保險精算學頂級雜誌《Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》上發表論文10餘篇。代表性科研論文:
1.Zhimin Zhang*, Wen Su, A new efficient method for estimating the Gerber-Shiu function in the classical risk model.Scandinavian Actuarial Journal,2017, in procee.
2.Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, On the compound Poisson risk model with periodic capital injections.Astin Bulletin, in press.
3.Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang*, Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus.Insurance: Mathematics and Economics,74, 84-98,2017.
4.Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, Lévy insurance risk process with Poissonian taxation,Scandinavian Actuarial Journal,2017(1), 51-87, 2017.
5.Zhimin Zhang*, Approximating the density of the time to ruin via Fourier-cosine series expansion.Astin Bulletin,41(1),169-198, 2017.
6.Zhimin Zhang*, Nonparametric estimation of the finite time ruin probability in the classical risk model,Scandinavian Actuarial Journal, 2017(5), 452-469, 2017.
7.Zhimin Zhang*, Estimating the Gerber-Shiu function by Fourier-Sinc series expansion.Scandinavian Actuarial Journal, 2016, in press.
8.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a nonparametric estimator for ruin probability in the classical risk model,Scandinavian Actuarial Journal, 2014(4), 309-338, 2014.
9.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang,Nonparametric estimation for the ruin probability in a Levy risk model under low-frequency observation,Insurance: Mathematics and Economics, 59, 168-177, 2014.
10.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimate of the ruin probability in a pure-jump Lévy risk model,Insurance: Mathematics and Economics, 53 (1), 24-35, 2013.
11.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a Sparre Andersen risk model perturbed by a spectrally negative Lévy process,Scandinavian Actuarial Journal, 2013 (3), 213-239, 2013.
12.Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On the absolute ruin in a map risk model with debit interest,Advances in Applied Probability, 43 (1), 77-96, 2011.
13. Hu Yang, Zhimin Zhang*,Gerber-Shiu discounted penalty function in a Sparre Andersen model with multi-layer dividend strategy,Insurance: Mathematics and Economics, 42 (3), 984-991，2008.
