基本介紹
- 基金簡稱：廣發深證100指數分級
- 基金類型：結構型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：5.68億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：162714
- 成立日期：20120507
- 基金託管費：0.22%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採用指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對深證100指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括深證100指數成份股、備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
投資策略
本基金為指數型基金，主要採用完全複製法，即按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。當成份股發生調整和成份股發生分紅、增發、配股等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人會對實際投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
1.資產配置策略
本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。
本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資於深證100指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
2.股票投資策略
（1）股票組合的構建
本基金主要採取完全複製標的指數的方法，按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合。但是當基金管理人預期標的指數成份股將調整，或由於標的指數成份股發生分紅、增發、配股等行為，或由於成份股出現停牌限制、流動性問題等可能影響跟蹤效果的情形時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤。
（2）股票組合的調整
1）股票組合調整原則
本基金為完全複製的指數型基金，所構建的股票投資組合將根據深證100指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、配股增發因素等變化，對股票投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與業績比較基準間的跟蹤誤差最小化。
2）股票組合調整方法
①定期調整
本基金所構建的股票投資組合將根據所跟蹤的深證100指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。由於深證100指數成份股的定期調整定於每年1月和7月的第一個交易日實施，通常在前一年的12月和當年的6月的第二個完整交易周的第一個交易日提前公布樣本調整方案，所以本基金指數化投資組合的調整期間原則上定為：每年一月和七月的調整方案公布日至指數正式調整日之前。
本基金將按照深證100指數對成份股及其權重的調整方案，在考慮跟蹤誤差風險的基礎上，對股票投資組合進行相應調整。
②不定期調整
A.根據指數編制規則，當深證100指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據深證100指數在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
B.若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得本基金無法按照其所占標的指數權重進行購買時，本基金將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，對投資組合進行相應調整。
C.本基金將根據申購、贖回情況對投資組合的影響，以有效跟蹤標的指數為目的，對投資組合進行相應調整。
D.針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，由此得到的非成份股將在規定持有期之後的一定時間以內賣出。
E.其他影響指數複製的因素，本基金可以根據實際情況，結合以往經驗，在跟蹤誤差最小化的條件下，對本基金資產進行適當調整。
（3）投資組合績效評估
本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
1.資產配置策略
本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。
本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資於深證100指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
2.股票投資策略
（1）股票組合的構建
本基金主要採取完全複製標的指數的方法，按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合。但是當基金管理人預期標的指數成份股將調整，或由於標的指數成份股發生分紅、增發、配股等行為，或由於成份股出現停牌限制、流動性問題等可能影響跟蹤效果的情形時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤。
（2）股票組合的調整
1）股票組合調整原則
本基金為完全複製的指數型基金，所構建的股票投資組合將根據深證100指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、配股增發因素等變化，對股票投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與業績比較基準間的跟蹤誤差最小化。
2）股票組合調整方法
①定期調整
本基金所構建的股票投資組合將根據所跟蹤的深證100指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。由於深證100指數成份股的定期調整定於每年1月和7月的第一個交易日實施，通常在前一年的12月和當年的6月的第二個完整交易周的第一個交易日提前公布樣本調整方案，所以本基金指數化投資組合的調整期間原則上定為：每年一月和七月的調整方案公布日至指數正式調整日之前。
本基金將按照深證100指數對成份股及其權重的調整方案，在考慮跟蹤誤差風險的基礎上，對股票投資組合進行相應調整。
②不定期調整
A.根據指數編制規則，當深證100指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據深證100指數在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
B.若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得本基金無法按照其所占標的指數權重進行購買時，本基金將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，對投資組合進行相應調整。
C.本基金將根據申購、贖回情況對投資組合的影響，以有效跟蹤標的指數為目的，對投資組合進行相應調整。
D.針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，由此得到的非成份股將在規定持有期之後的一定時間以內賣出。
E.其他影響指數複製的因素，本基金可以根據實際情況，結合以往經驗，在跟蹤誤差最小化的條件下，對本基金資產進行適當調整。
（3）投資組合績效評估
本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
收益分配原則
在存續期內，本基金（包括廣發深證100份額、廣發深證100 A份額、廣發深證100 B份額）不進行收益分配。
