巨觀金融風險管理：識別、測試與監管

內容簡介

　　《巨觀金融風險管理：識別、測試與監管》從統計方法論視角展開巨觀金融風險管理的系統研究。巨觀金融風險管理作為一個新的學科領域，有關概念的內涵與外延眾說紛紜，不同學者之間，不同國際組織、政府部門之間還存在較大分歧。因此，《巨觀金融風險管理：識別、測試與監管》從釐清金融風險、金融危機、巨觀金融風險與微觀金融風險等基本概念入手，深入分析了巨觀金融風險的本質特徵，揭示了巨觀金融風險的不確定性。

圖書目錄

第一章巨觀金融風險及其管理系統

第一節巨觀金融風險的本質特徵與管理理念演變

第二節巨觀金融風險的理論與模型：文獻綜述

第三節金融危機給我們的啟示：剖析一個新樣本

第四節巨觀金融風險管理模組構成及其實施的有效性

第二章巨觀金融風險的識別和測度

第一節巨觀金融風險衝擊來源的識別與診斷

第二節支付系統的有效性和安全性

第三節資產負債表渠道傳染的金融風險：矩陣法的改進

第四節銀行系統性風險：雙因素GARCH模型的改進

第五節 VaR在巨觀金融風險管理中的套用

第六節對保險市場巨觀金融風險的研究

第七節巨觀金融風險的跨國傳染

第八節巨觀金融危機發生機率計算：萊哈爾風險管理法

第三章巨觀金融風險的預警和監測（一）

第一節 CAMELS、BASEL協定與FSAP：指標體系與監管理念比較

第二節貨幣與金融統計國際規範的風險管理理念

第三節巨觀金融風險預警與監測指標體系研究

第四節巨觀金融風險預警與監測模型

第四章巨觀金融風險的預警和監測（二）

第一節極端條件下的巨觀金融風險與壓力測試

第二節基於CGE模型的巨觀金融壓力測試模型

第三節壓力測試情景模擬及結果解讀

第五章巨觀金融風險管理中內外均衡的實現

第一節風險管理的分析工具：國民收入賬戶與國際收支賬戶

第二節內外均衡的衝突與風險管理的政策搭配

第三節商品市場、貨幣市場和外匯市場的同步均衡

第四節貨幣危機、債務危機與經濟外部均衡

第六章中國巨觀金融風險管理

第一節中國巨觀金融風險的生成特點

第二節強化市場紀律，夯實巨觀金融風險管理的微觀基礎

第三節改善金融生態，最佳化巨觀金融風險管理的社會環境

第四節巨觀金融風險管理的有效協調與功能完善

第五節開放條件下的巨觀金融風險管理

參考文獻

附表

後記

巨觀金融風險管理：識別、測試與監管

基本介紹

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