國內關於量化投資和對沖基金的研究方興未艾，流派紛呈。本書的作者作者“詹姆斯·歐文·韋瑟羅爾”是一位物理學家，他從物理學和數學的角度，介紹了對沖基金在華爾街的成長歷史。本書使用了大量文獻，對寬客群體的形成過程，給出了*為全面和深刻的解釋。
基本介紹
- 書名：對沖之王：華爾街量化投資傳奇
- 作者：[美] 詹姆斯·歐文·韋瑟羅爾、汪濤
- ISBN：9787213067020
- 類別：財經類
- 定價：59.90元
- 出版時間：2015-05-31
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 叢書名：財富匯書系
- 印次：1
- 字數：22.40萬
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
如果有人問你，誰是世界上最厲害的投資大師？我們多數人可能會回答：沃倫·巴菲特。但是本書的作者告訴我們，不是巴菲特，也不是索羅斯或格羅斯，而是一個你我可能都沒有聽過名字的傢伙，他叫西蒙斯。這位數學創辦了大獎章基金，十年之內增長將近25倍，每年平均收益率高達40%，而且就在金融海嘯席捲全球的2008年，大獎章基金仍淨賺80%。他到底是如何做到的呢？本書為你權威揭秘。
圖書目錄
引言 對沖之王，西蒙斯之謎
這個世界上最出色的資金管理者並不是沃倫·巴菲特。當然，也不是喬治·索羅斯或比爾·格羅斯。這個世界上最出色的資金管理者可能是一個你從未聽說過的人——除非你也是一位物理學家。
西蒙斯、文藝復興科技公司與大獎章基金
世界上最早的期權契約
黑色星期一
一切就是一個謎
01 一個複雜的機會遊戲
我們可以把市場理解為一個超級大賭場。當然，今天我們認為這個比喻已經稀鬆平常，而這正是來源於巴施里耶的偉大思想，他領先他所處的時代太多了，他的理論呈現了如何用數理模型詮釋金融市場的做法。
到底誰是巴施里耶
運用數學賭博的人
市場是一個超級大賭場
隨機遊走模型的誕生
有效市場理論的雛形
讓經濟學成為科學
期權定價模型
被遺忘的先驅
02 逆流而上的三文魚
奧斯本採用不同的時間維度，研究三文魚逆流而上的過程，他突然想到金融市場就是另一個兼具兩種波動的系統。奧斯本第一次提出可以研發一個交易程式，這個程式可以寫進電腦里，從而實現自我運行。而將奧斯本的這一想法和其他類似的想法引入現實世界的交易中，並加以驗證，還需要等上幾十年的時間。
尼龍發明的啟示
物理學理論與實際套用的壁壘被清除
奧斯本的理論模型
價格的相對變化才是關鍵
奧斯本與愛因斯坦的大論戰
三文魚遷徙與市場波動
“未受救濟的混亂”
交易：1/8 美元的位置下單
03 從海岸線悖論到大宗棉花價格
曼德博異常執著地找出巴施里耶 - 奧斯本模型中的缺陷，並開發出研究問題所必需用到的數學方法。完善每個細節是一個長遠的過程——實際上，對數學模型的不斷改進是一個永不停歇的動態過程——不過，不可否認的是，曼德博向前邁出了至關重要的一步。大宗棉花的價格更像是喝醉的行刑隊員，而不是坎昆的醉漢。曼德博覺得這實在是太有趣了。
分形——曼德博的洞見
海岸線悖論
狂放隨機
非凡的幾何直覺
棉花市場，萊維穩定分布的證據
華爾街的抉擇
04 打敗莊家
今天，這一策略被稱為德爾塔對沖，而且它還衍生出其他的各種策略，包括其他的“可轉換”證券。通過運用這些策略，索普就有能力實現每年持續盈利20%，並一直延續了大概45年的時間。
用物理學和數學獲利
天賦異稟的索普
香農與資訊理論的成功
一個為21點而生的完美策略
玩轉拉斯維加斯
信息就是金錢
輪盤賭雙人計畫
進軍股票市場
賣空與德爾塔對沖
戲劇性的失敗
05 物理學襲擊華爾街
這個世界上最出色的資金管理者並不是沃倫·巴菲特。當然，也不是喬治·索羅斯或比爾·格羅斯。這個世界上最出色的資金管理者可能是一個你從未聽說過的人——除非你也是一位物理學家。
西蒙斯、文藝復興科技公司與大獎章基金
世界上最早的期權契約
黑色星期一
一切就是一個謎
01 一個複雜的機會遊戲
我們可以把市場理解為一個超級大賭場。當然，今天我們認為這個比喻已經稀鬆平常，而這正是來源於巴施里耶的偉大思想，他領先他所處的時代太多了，他的理論呈現了如何用數理模型詮釋金融市場的做法。
到底誰是巴施里耶
運用數學賭博的人
市場是一個超級大賭場
隨機遊走模型的誕生
有效市場理論的雛形
讓經濟學成為科學
期權定價模型
被遺忘的先驅
02 逆流而上的三文魚
奧斯本採用不同的時間維度，研究三文魚逆流而上的過程，他突然想到金融市場就是另一個兼具兩種波動的系統。奧斯本第一次提出可以研發一個交易程式，這個程式可以寫進電腦里，從而實現自我運行。而將奧斯本的這一想法和其他類似的想法引入現實世界的交易中，並加以驗證，還需要等上幾十年的時間。
尼龍發明的啟示
物理學理論與實際套用的壁壘被清除
奧斯本的理論模型
價格的相對變化才是關鍵
奧斯本與愛因斯坦的大論戰
三文魚遷徙與市場波動
“未受救濟的混亂”
交易：1/8 美元的位置下單
03 從海岸線悖論到大宗棉花價格
曼德博異常執著地找出巴施里耶 - 奧斯本模型中的缺陷，並開發出研究問題所必需用到的數學方法。完善每個細節是一個長遠的過程——實際上，對數學模型的不斷改進是一個永不停歇的動態過程——不過，不可否認的是，曼德博向前邁出了至關重要的一步。大宗棉花的價格更像是喝醉的行刑隊員，而不是坎昆的醉漢。曼德博覺得這實在是太有趣了。
分形——曼德博的洞見
海岸線悖論
狂放隨機
非凡的幾何直覺
棉花市場，萊維穩定分布的證據
華爾街的抉擇
04 打敗莊家
今天，這一策略被稱為德爾塔對沖，而且它還衍生出其他的各種策略，包括其他的“可轉換”證券。通過運用這些策略，索普就有能力實現每年持續盈利20%，並一直延續了大概45年的時間。
用物理學和數學獲利
天賦異稟的索普
香農與資訊理論的成功
一個為21點而生的完美策略
玩轉拉斯維加斯
信息就是金錢
輪盤賭雙人計畫
進軍股票市場
賣空與德爾塔對沖
戲劇性的失敗
05 物理學襲擊華爾街
