大成中證100交易型開放式指數證券投資基金是大成基金髮行的一個指數型的基金理財產品。
基本介紹
- 基金簡稱：大成中證100ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：大成基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：3.99億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：159923
- 成立日期：20130207
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資於國內依法發行上市的非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券（含中期票據）、貨幣市場工具、銀行存款、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資於國內依法發行上市的非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券（含中期票據）、貨幣市場工具、銀行存款、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為被動式指數基金，採取完全複製法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
1、決策依據
有關法律法規、基金契約和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金資產的決策依據。
2、投資管理體制
本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理負責決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購、贖回清單的編制決策。
3、投資程式
研究支持、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究支持：數量投資部依託公司整體研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、跟蹤誤差及其歸因分析等工作，作為基金投資決策的重要依據。
（2）投資決策：投資決策委員會依據數量投資部提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構建：根據標的指數情況，結合研究支持，基金經理以完全複製標的指數成份股及其權重的方法構建組合。在追求實現基金投資目標的前提下，基金經理將採取適當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。
（4）交易執行：交易管理部負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
（5）投資績效評估：風險管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估，並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合跟蹤誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。
（6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果等，採取適當的跟蹤技術對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資管理程式做出調整，並在更新的招募說明書中公告。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
1、決策依據
有關法律法規、基金契約和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金資產的決策依據。
2、投資管理體制
本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責決定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理負責決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購、贖回清單的編制決策。
3、投資程式
研究支持、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究支持：數量投資部依託公司整體研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、跟蹤誤差及其歸因分析等工作，作為基金投資決策的重要依據。
（2）投資決策：投資決策委員會依據數量投資部提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構建：根據標的指數情況，結合研究支持，基金經理以完全複製標的指數成份股及其權重的方法構建組合。在追求實現基金投資目標的前提下，基金經理將採取適當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。
（4）交易執行：交易管理部負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
（5）投資績效評估：風險管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估，並提供相關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合跟蹤誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。
（6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果等，採取適當的跟蹤技術對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資管理程式做出調整，並在更新的招募說明書中公告。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金方式；
2、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
3、基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上，基金管理人可進行收益分配。基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率的計算方法參見本條第（三）款；
4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；若基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
2、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
3、基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上，基金管理人可進行收益分配。基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率的計算方法參見本條第（三）款；
4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；若基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
