多維風險模型及其若干相關問題研究

《多維風險模型及其若干相關問題研究》是依託廈門大學，由王文元擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：多維風險模型及其若干相關問題研究
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：王文元
• 依託單位：廈門大學

項目摘要

本項目擬研究多維保險風險模型，並對一些一維風險模型中的現有結果進行更深入的探索。其中擬解決的問題都是基於最近幾年來申請者和其他研究者在一維或多維風險模型中取得的一些新的研究進展，具體分為以下四個方面：. 1，對於一個擁有多條經營線(business lines)的保險公司，以多維複合泊松模型模擬其盈餘過程，最佳化保險公司初始資本的分配方式(將保險公司的總初始資本分配到各條經營線)，使聯合生存機率和邊際生存機率更大(或最大)；. 2，在多維譜負列維過程的框架下繼續探討問題1；. 3，基於一維風險模型中最優分紅問題的已有結果，繼續在多維風險模型中討論(最優)分紅問題，探索最優分紅策略；. 4，在多維風險模型中討論“loss-carry-forward”賦稅問題，定性定量地研究“loss-carry-forward”稅是如何影響破產機率的，並探索最優賦稅策略。

結題摘要

本項目研究一維或多維保險風險模型，其中解決的問題都是基於最近幾年來申請者和其他研究者在一維或多維風險模型中取得的一些新的研究進展： 1、以控制保險公司的風險為研究動機，研究最優再保險問題（考慮一次性再保險最佳化，也考慮再保險策略的長期動態最佳化，共產出科研論文5篇，發表4篇）。 2、以最佳化保險公司的紅利分配策略為動機，研究最優分紅問題（共產出科研論文3篇，發表3篇）。 3、以最佳化保險公司賦稅策略為動機，研究最優賦稅問題（共產出科研論文4篇，發表4篇）。 4、已最佳化保險公司的生存機率以改善公司的經營狀況為動機，研究具有多條經營線的保險公司的經營狀況最佳化問題（產出論文1篇，已投稿）。