基於智慧型多Agent的金融破產傳染分析和預警

《基於智慧型多Agent的金融破產傳染分析和預警》是依託南京大學，由張瑾玉擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：基於智慧型多Agent的金融破產傳染分析和預警
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：張瑾玉
• 依託單位：南京大學

項目摘要

2008年全球性金融危機形成的關鍵原因是美國次債危機在全球金融市場的蔓延和傳染。特別是在破產雪崩時，單一的破產事件將會極大增加市場中相關企業或機構的破產風險。如何度量金融傳染效應，尤其是破產情況下的傳染，並及時做出預警是近幾年來金融領域非常關注的研究問題。然而，經典研究方法所需的前提假設和簡化條件在高度複雜的市場中，大多被違背，研究效果並不理想。軟體Agent由於具備優良的特性，如自治性、異構性、動態性等，能夠構建出的智慧型多Aagent系統被廣泛認為更符合真實市場特性。因此，本項目通過構建智慧型多Agent系統研究如何合理解釋公司和金融機構間的傳染現象，對特定環境下可能導致的擴散途徑和傳染現象進行有效預警，並最終對降低特定關係中的破產傳染風險提供一些有效的建議。本項目的開展，在風險管理、投資決策、金融智慧型等領域都會有較好的套用價值。

結題摘要

本項目針對公司和金融機構間的傳染現象，研究了構建智慧型多Agent系統來滿足複雜網路環境和互動結構約束，主要研究成果包括三部分：1、偶發性事件藉助企業間的密切關係而引發的傳染現象研究；2、複雜破產傳染現象的確定性和非確定模型及其動態分析；3、多重網路環境中混雜傳染的模型。通過本項目的研究，有效地解決了複雜網路環境中特定環境下擴散途徑和傳染現象的建模。 本項目已完成了原申請書中所要求的研究內容，並達到了預期研究目標。取得了一系列創新成果，發表（含錄用）學術論文4篇（包括IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, 和AAMAS等頂級學術會議），其中SCI 檢索期刊2篇，EI 檢索會議2篇；申請發明專利1項、軟體著作權2項。參加學術會議5次，在研究過程中與新加坡管理大學建立了良好的學術合作關係。