基於排隊論的未決賠款準備金分布研究及其套用

《基於排隊論的未決賠款準備金分布研究及其套用》是依託鄭州大學，由劉燕擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：基於排隊論的未決賠款準備金分布研究及其套用
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：劉燕
• 依託單位：鄭州大學

項目摘要

未決賠款準備金是保險公司非壽險業務所需提取的準備金的主要組成部分。當前保險業普遍使用的都是統計類方法，得到未決賠款準備金的一個估計值。而僅有一個估計值誤差較大，也容易摻雜人為的調控因素。所以本項目正是以未決賠款準備金的分布函式為研究對象，使用排隊論的研究技術，從理論上建立數學模型討論其分布函式和其界值。在初步研究中，針對損失的發生為Poisson流、理賠過程為一般分布的情況，根據M/G/∞排隊系統的研究方法，得到了未決賠款準備金的分布函式和界值。但實踐中損失的發生不是Poisson流的情況很多，為了滿足實際套用的需要，本項目主要研究損失發生為一般分布及常見分布的情況下未決賠款準備金的分布函式的界值，並且在模型中考慮利息、通貨膨脹等因素的影響。而後在保險監管的套用中提出充足率的概念，通過對我國保險業實際數據的分析，討論充足率要求合適的取值範圍，和不同的充足率要求對保險公司和貨幣市場的影響。

結題摘要

未決賠款準備金是保險公司非壽險業務所需提取的準備金的主要組成部分。當前保險業實務中普遍使用的都是統計類方法，得到未決賠款準備金的一個估計值。而僅有一個估計值誤差較大，也容易摻雜人為的調控因素。因此本項目以未決賠款準備金的分布函式為研究對象，使用排隊論的研究技術，從未決賠款準備金形成的機制原理上建立數學模型討論其分布函式和其遞推公式、界值等。首先研究理賠服務人員有限的情況下未決賠款準備金的分布函式和主要參數指標可變的基於多階段排隊系統的未決賠款準備金分布。並且在考慮利息、通貨膨脹等因素的影響下，討論了未決賠款準備金的分布情況。而且在難以準確計算未決賠款準備金分布時，研究了未決賠款準備金分布函式的遞推公式。為了能夠實現研究中結論在實務中的套用，項目組基於在保險監管的套用中充足率的概念，對我國保險業實際數據進行分析，討論未決賠款準備金充足率要求合適的取值範圍，和不同的充足率要求對保險公司和貨幣市場的影響。最後由於計提未決賠款準備金的數學模型比較複雜，而且計算也比較繁複，在實務中廣泛套用較為困難。因此項目結合Visual C#和Matlab的混合編程技術，將計提未決賠款準備金的模型用Matlab實現後，在Visual C#中調用Matlab引擎運行模型，運行結果在Visual C#的界面上進行顯示，設計並實現了未決賠款準備金精算軟體，更便於在實務和科研中使用。