《基於巨觀審慎監管的銀行業壓力測試研究》是2014年12月中國金融出版社出版的圖書，作者是彭建剛。
基本介紹
- 中文名：基於巨觀審慎監管的銀行業壓力測試研究
- 作者：彭建剛
- 出版時間：2014年12月
- 出版社：中國金融出版社
- 頁數：315 頁
- ISBN：9787504977144
- 定價：43 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《國家社會科學\自然科學基金項目叢書：基於巨觀審慎監管的銀行業壓力測試研究》是國家自然科學基金項目《（基於巨觀審慎監管的我國銀行業壓力測試研究）》（2011-2013）的金融學前沿研究成果，包括基於系統性風險防範的銀行業監管制度改革的戰略思考、巨觀審慎管理框架下壓力測試新理念、信用風險巨觀壓力測試方法、流動性風險巨觀壓力測試方法、系統重要性銀行評估方法和巨觀壓力測試系統運行機理等方面的內容。
在《（巴塞爾協定Ⅲ）》、中國銀監會《商業銀行資本管理辦法》和《（商業銀行流動性風險管理辦法）》的框架下，《國家社會科學\自然科學基金項目叢書：基於巨觀審慎監管的銀行業壓力測試研究》提出的巨觀壓力測試方法可用於商業銀行的風險管理，也可用於銀行業的巨觀審慎監管
圖書目錄
緒論
第1章 基於系統性風險防範的銀行業監管制度改革的戰略思考
1.1 引論
1.1.1 歷史背景
1.1.2 文獻綜述
1.2 國際金融危機背景下對銀行業監管制度的反思。
1.3 基於系統性風險防範的我國銀行業監管制度的基本框架
1.4 開展銀行業巨觀壓力測試研究的必要性
1.4.1 銀行業巨觀壓力測試的基本內涵及本項目研究的目標
1.4.2 國內外銀行業巨觀壓力測試的發展動態
第2章 巨觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2.1 引言
2.2 危機後金融風險管理的新趨勢
2.3 巨觀審慎管理框架下金融壓力測試內涵的深化
2.4 巨觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進展
2.5 本章小結
信用風險巨觀壓力測試方法篇
第3章 基於經濟資本原理的信用風險巨觀壓力測試
3.1 引言
3.2 相關文獻綜述
3.3 銀行業信用風險巨觀壓力測試的框架設計
3.3.1 巨觀壓力測試對象的確定
3.3.2 巨觀衝擊因子的構造及壓力測試的情景設計
3.3.3 銀行業信用風險巨觀壓力測試的基本框架
3.4 實證分析
3.4.1 有序多分類Logistic方法測算原始違約機率
3.4.2 各行業的原始違約機率結果
3.4.3 壓力測試情景分析與巨觀衝擊因子
3.5 本章小結
第4章 基於CPV模型改進的信用風險巨觀壓力測試
4.1 引言
4.2 改進的巨觀壓力測試模型的構建
4.2.1 PLS的基本原理
4.2.2 基於偏最小二乘法估計的信用風險傳導模型
4.2.3 壓力情景模型
4.3 我國股份制商業銀行巨觀壓力測試實證研究
4.3.1 數據選擇及說明
4.3.2 信用風險傳導模型估計結果
4.3.3 壓力情景生成及巨觀壓力狽0試結果
4.4 境內外資銀行業巨觀壓力測試實證研究
4.4.1 數據選擇及說明
4.4.2 風險傳導模型參數估計結果
4.4.3 壓力情景生成與巨觀壓力測試結果
4.4.4 銀行業逆周期管理算例分析”
4.5 本章小結
第5章 基於行業GVAR模型的銀行業信用風險巨觀壓力測試
5.1 引言
5.2 研究文獻綜述
5.2.1 相關巨觀壓力測試的實證研究”
5.2.2 行業關聯性對巨觀壓力狽0試的影響研究
5.2.3 GVAR模型在巨觀壓力測試中的套用研究
5.2.4 評述
5.3 信用風險巨觀壓力測試研究的基本框架”
5.4 基於IGVAR模型的巨觀壓力測試模型
5.4.1 GVAR模型的提出
5 4.2 IGVAR模型的提出
……
流動性風險巨觀壓力測試方法篇
系統重要性銀行評估方法篇
巨觀壓力測試系統運行機理篇
參考文獻
附錄《基於巨觀審慎監管的我國銀行壓力測試研究》課題組發表的學術論文
後記
