基於困境誘發機理的商業銀行困境預警模型研究

項目摘要

直面銀行困境預警這一關乎商業銀行可持續發展的關鍵問題，本研究繼承銀行困境預警理論，結合實證分析，篩選並構建商業銀行困境的誘發因素指標體系；基於計量分析手段，揭示銀行困境誘發因素與銀行困境之間的非線性關係及滯後影響關係，探索銀行個別風險之間的關聯性及其對銀行困境的複合影響，合理描述銀行困境風險由局部到整體、由小到大的傳導過程與規律，進而揭示商業銀行困境的誘發機理,為商業銀行困境預警研究提供理論本源上的支撐。利用排序多元選擇模型，建立可識別多種困境模式的商業銀行困境預警模型，在兼顧銀行困境狀態的自相關性和困境誘因維度的滯後影響情況下，通過識別銀行困境的不同模式來判斷銀行困境的變化趨勢和演化路徑，解決以有預警模型僅區分銀行失敗與否、難以反映風險變化趨勢的不足。本研究建立的預警理論和模型是對商業銀行風險管理理論的有益補充和完善，亦可滿足中國商業銀行業動態監管風險、預測銀行潛在危機的實踐需要。

結題摘要

商業銀行困境預警研究是一項持續且艱巨的工作。本項目旨在通過實證識別商業銀行困境的影響因素構成，並探索銀行困境產生的路徑與規律，進而建立商業銀行困境預警模型。主要研究分為三部分。研究一：識別商業銀行擴張行為中的風險影響因素。將規模擴張效果及擴張特徵因素納入銀行風險影響因素體系，解決了現有風險監管指標體系缺乏時代特徵的問題；同時，考慮銀行多類風險間的交叉關聯性對銀行單一風險的影響，解決現有研究孤立分析銀行單一風險的影響因素所導致的風險管理策略失當問題；最後，使用了聯立方程技術，構建規模擴張下的中國商業銀行風險影響因素識別模型，並完成了實證。結果顯示，規模擴張類因素顯著影響中國商業銀行的資產風險和資本風險，且銀行各類風險間存在顯著的相互影響。研究二：研究中國商業銀行業務發展對經營安全性的影響。首先，構建了可識別銀行非利息業務影響因素的固定效應截距模型，實證揭示了資產規模、資產收益率、存貸比、外資銀行規模、非銀行金融機構規模及社會理財需求對中國商業銀行個體非利息收入占比具有的顯著影響。其後，將銀行規模與收入多元化的交叉影響項引入銀行安全性分析模型，解決僅用收入多樣性單一變數分析銀行安全性的片面問題，更真實反映了銀行業務種類增加對其經營風險的影響。實證顯示，收入多元化顯著影響銀行安全性，且提升銀行規模有助於控制收入多元化風險。研究三：建立三類商業銀行困境預警模型。一是強調了銀行的金融中介地位，將巨觀因素、行業因素和銀行自身因素影響轉化為風險調整因子，與傳統違約距離結合，創建了困境距離，這增強了預警模型的精度，最終構建了基於KMV和基本面分析的商業銀行困境預警模型。二是從銀行危機產生的內在根源、外來威脅兩方面構建了預警指標體系，設計了參考國內外監管標準的中國商業銀行困境樣本拾取方法，在實證對比多種參數最佳化方法後，最終確立了基於支持向量機法的商業銀行困境預警模型。該研究還設計了民間融資規模的估測方法。三是基於國內外風險監管標準，建立了體現資本安全性、資產安全性、收益性和流動性等四類內生性風險的銀行困境預警指標體系，並設計了基於監管標準的理想危機銀行和基於數據融合技術的理想穩定銀行，解決了銀行困境樣本不足和困境分類參考標準缺乏的問題。之後，將灰色關聯度映射為相對風險，進而構建了基於雙標準灰關聯分析的商業銀行困境預警模型，使得傳統灰色關聯分析結果具備了樣本風險分類與評價排序功能

基於困境誘發機理的商業銀行困境預警模型研究

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