國內商品期權套用實務

國內商品期權套用實務

《國內商品期權套用實務》是2015年9月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是韓錦。

基本介紹

  • 中文名:國內商品期權套用實務
  • 作者:韓錦
  • 出版社:中國財政經濟出版社
  • 出版時間:2015年9月
  • 頁數:210 頁
  • 定價:32 元
  • 開本:16 開
  • 裝幀:平裝
  • ISBN:9787509562796
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

  期權是中國衍生品市場發展的必然產物,期權創新也是中國實體經濟發展的內在要求。加快期權創新步伐,有利於豐富中國衍生品市場的內涵和層次,儘快形成期貨和期權聯通互動的衍生品市場格局,深化衍生品市場與現貨市場的緊密聯繫。
  當前,國內開展期權交易也面臨不少挑戰,包括投資者不了解、不熟悉期權工具,投資機構和交易者對於期權理論、運行規律和實踐操作等還缺乏深刻認知等。尤其是市面上出版的期權著作,大部分都是介紹以金融資產為標的物的期權,如股指期權、股票期權、外匯期權和利率期權等,專門論述商品期權的相關書籍不多。為此,遵循基礎性、通俗性、實用性和規範性原則,《國內商品期權套用實務》從商品期權基礎的定義出發,重點介紹了國內三家商品期貨交易所擬首批推出的白糖期權、棉花期權、豆粕期權、黃金期權和金屬銅期權在投機交易、套期保值、套利策略及波動率交易策略方面的實際套用。《國內商品期權套用實務》力圖通過通俗易懂的語言與近80個案例,將看似龐雜的期權理論與策略生動、具體地加以說明,儘可能做到深入淺出,實用性非常強。考慮到商品期權幾乎都是美式期權這一特點,《國內商品期權套用實務》對理論性較強的期權定價理論和定價模型均未過多涉及,一是想化繁為簡,二是考慮大多數期權定價模型主要針對的是歐式的金融期權,對美式商品期權的適用性尚有待研究,為便於初學者快速掌握整個商品期權體系的框架,只能將理論定價部分的內容忍痛割愛,把論述的重點放在期權的實際交易和操作方面。

圖書目錄

有了商品期貨為什麼還要推出商品期權交易
1.企業集團總裁最關心的是什麼
2.“銀行行長”的苦惱
3.普通種糧農民也想做套期保值怎么辦
4.如何解決訂單農業中最令人頭疼的“毀約”問題
5.商品期權能為政府做點什麼
6.規避價格波動風險,企業需打“組合拳
7.商品期權的功能和特點
8.全球主要商品期權市場發展歷程和現狀
認識國內商品期權
1.什麼是商品期權
2.國內三家商品期貨交易所將會首先推出哪些商品期權品種
3.商品期權契約都包含哪些基本要素
商品期權的交易過程
1.期權報價與行情表解讀
2.期權價格的構成——什麼是實值期權、虛值期權和平值期權
3.期權契約掛牌有什麼規定
4.商品期權的整個交易流程是怎樣的
5.在期權的交易過程中權利金的收取及盈虧計算
6.商品期權交易中交易所為何要向賣方收取保證金
7.如何計算商品期權賣方需要繳納多少保證金
8.商品期權每日漲跌停板幅度是如何規定的
9.商品期權與商品期貨在交易方式上有什麼不同
10.商品期權與金融期權在交易方式上有什麼不同
影響國內商品期權價格的基本因素
1.影響商品期權價格的基本因素有哪些
2.標的期貨契約價格對相應的期權價格有什麼影響
3.執行價格對商品期權價格有什麼影響
4.商品期貨價格的波動率對其期權價格有什麼影響
5.到期日剩餘時間對商品期權價格有影響嗎
6.為什麼無風險利率對商品期權價格也有影響
國內商品期權投機交易策略
1.商品期權的四種基本交易方式
2.商品期權投機交易特點
3.商品期權投機交易技巧
4.買進看漲期權策略的運用
5.買進看跌期權策略的運用
6.賣出看漲期權策略的運用
7.賣出看跌期權策略的運用
國內商品期權套期保值策略
1.期權套期保值原理
2.期權套期保值與期貨套期保值的差異性有哪些
3.期權套期保值策略有哪幾種
4.保護性保值策略的套用
5.抵補性保值策略的套用
6.複合型保值策略的套用
7.期權套期保值方案設計
8.期權套期保值方案設計中應注意的問題
……
國人商品期權套利交易策略
國內商品期權波動率交易策略
商品其權交易風險防範
參考文獻
後記

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