《半參數可變係數工具變數模型：估計、檢驗與套用》是依託廈門大學，由方穎擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：半參數可變係數工具變數模型：估計、檢驗與套用
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：方穎
- 依託單位：廈門大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本課題提出一組新的半參數可變係數工具變數模型。和傳統的線性工具變數模型相比，我們的模型允許一部分變數（包括內生變數）的係數是其它一些經濟變數的未知函式（稱之為可變係數），而另一部分變數則是固定係數。可變係數函式中經濟變數的選擇則由已知的經濟理論或經濟特徵事實所決定。本課題的主要研究任務是建立半參數可變係數工具變數模型的方法體系，包括模型估計、模型設定檢驗、可變係數檢驗、固定係數有效估計和工具變數外生性檢驗等，並推導相應的大樣本統計性質，考察小樣本的表現績效。此外，本課題將半參數可變係數工具變數模型運用到兩個實證研究領域：（1）估計外商直接投資（FDI）對經濟成長的影響，其中FDI對經濟成長的影響效應被設定為該國或該地區的初始條件、人力資本積累和當地金融市場條件的一個可變係數；（2）估計資源稟賦對經濟發展的影響，其中資源稟賦對經濟發展的影響係數取決於一個國家或中國內部各地區的制度水平。
結題摘要
本項目的主要研究內容在於提出了一個新的半參數可變係數工具變數模型，在存在內生性問題的框架下，從半參數建模、模型估計、模型檢驗和工具變數檢驗等各方面建立一個完整的理論體系，並討論其在管理科學等領域中的套用。從計量經濟學的理論發展來看，本項目將可變係數模型和半參數工具變數模型相結合，避免了“維度禍根”問題和ill-posed可逆性問題，同時處理了模型中的內生性問題，並提出了相應的檢驗方法。本項目的研究成果有助於發展和豐富已有的工具變數模型，拓寬其套用範圍。在項目執行期間，項目負責人共發表論文9篇，其中SSCI或SCI論文7篇，包括Journal of Econometrics和Econometric Theory各1篇。項目研究主體部分在Journal of Business & Economic Statistics二審過程中。
