《動態經濟學方法（第三版）》是國內 "動態經濟學方法"方面比較經典的教材，系統地介紹了動態經濟學的基本方法，給出了大量的經濟學例子，如Ramsey模型、Sidrauski模型、Overlapping Generation模型、資產定價模型、投資模型等，以使讀者對動態經濟學方法有一個更為深入的了解，熟知動態經濟學方法的套用。
基本介紹
- 書名：光華書系·教材領航:動態經濟學方法
- 作者：龔六堂 苗建軍
- 出版社：北京大學出版社
- 頁數：353頁
- 開本：16
- 品牌：北京大學出版社
- 外文名：Methods of Dynamic Economics(3rd Edition)
- 類型：經濟管理
- 出版日期：2014年9月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787301245842
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
權威教材,可以作為高年級本科生和研究生的最佳化方法、數理經濟學和動態經濟學方法等課程的教材，也可以作為研究動態經濟學的參考書。
作者簡介
龔六堂，北京大學光華管理學院副院長、教授、博士生導師。教育部"長江學者特聘教授"，國家傑出青年基金獲得者。2004年入選教育部首屆"新世紀優秀人才"。主要從事巨觀經濟理論與政策、動態經濟學以及中國經濟等相關方面的研究工作。在國際主流經濟學刊物和國內重要學術刊物上發表論文160餘篇，研究成果入選2010年全國哲學社會科學優秀成果文庫，先後獲得教育部"科學技術進步獎"，北京市人文社會科學優秀成果一等獎、二等獎，第九屆霍英東基金會全國高校青年教師獎（研究類）一等獎，第四屆中國人文社會科學優秀成果獎等。曾主持國家教育部人文社會科學"十五"規劃項目、國家社會科學基金項目、國家自然科學基金委面上項目、國家自然科學基金委傑出青年基金項目以及香港研究基金會項目等。
圖書目錄
第一部分離散時間情形
第一章確定性下的差分方程
第一節一維一階線性差分方程
第二節一維二階線性差分方程
第三節高維一階線性差分方程組
第四節非線性動態系統
第二章隨機線性差分方程
第一節一階隨機線性差分方程組
第二節線性理性預期模型
第三節Kalman濾波
第三章確定性下的動態規劃
第一節壓縮映射的不動點性質
第二節最最佳化原理
第三節值函式的性質
第四節動態特徵
第四章不確定性下的動態規劃
第一節最最佳化原理
第二節值函式的性質
第三節Euler方程
第五章線性二次規劃
第一節確定性下的線性二次規劃問題
第二節隨機線性二次規劃問題
第三節線性二次逼近問題
第六章數值方法
第一節介紹
第二節動態規劃的常用算法
第三節求解Bellman方程的例子
附錄Matlab程式
第七章套用
第一節離散時間的Ramsey模型
第二節投資儲蓄問題
第三節消費理論
第四節資產定價理論
第五節Stockman模型
第六節離散選擇問題
第二部分連續時間情形
第八章微分方程動力系統
第一節可求解的微分方程
第二節微分方程的穩定性
第九章確定性下的最優控制和動態規劃
第一節自由端點問題
第二節固定邊界問題
第三節各種終點受約束情形
第四節比較靜態分析
第五節帶代數約束的控制問題
第六節確定性的動態規劃方法
第十章最優控制原理的套用
第一節Ramsey模型
第二節國外經濟援助的作用
第三節政府公共開支對經濟的影響
第四節效用函式中的財富
第五節投資理論
第十一章連續時間數值方法
第一節有限差分法
第二節微擾法
第三節投影法
第十二章不確定性的動態規劃方法
第一節Ito公式
第二節不確定性問題的動態規劃方法
第十三章連續時間動態規劃方法的套用
第一節Merton模型
第二節不確定性下的投資理論
第三節隨機增長模型
第四節政府公共開支的增長與波動的影響
第五節行使選擇權問題
第三部分數學附錄
第十四章凸集合和凸函式
第一節凸集合
第二節凸函式
第三節Benveniste和Scheinkman定理
第十五章線性規劃與非線性規劃問題
第一節線性規劃
第二節非線性規劃
第三節套用
第十六章度量空間和賦范向量空間
第一節基本概念
第二節對應及極大值定理
第十七章測度理論和積分
第一節測度空間
第二節可測函式和積分
第三節乘積空間和單調類定理
第四節條件期望
第十八章Markov過程及其收斂性
第一節基本概念
第二節離散空間上的Markov鏈
第三節一般空間上的Markov過程和轉移函式
第四節收斂性與穩定分布
參考文獻
第一章確定性下的差分方程
第一節一維一階線性差分方程
第二節一維二階線性差分方程
第三節高維一階線性差分方程組
第四節非線性動態系統
第二章隨機線性差分方程
第一節一階隨機線性差分方程組
第二節線性理性預期模型
第三節Kalman濾波
第三章確定性下的動態規劃
第一節壓縮映射的不動點性質
第二節最最佳化原理
第三節值函式的性質
第四節動態特徵
第四章不確定性下的動態規劃
第一節最最佳化原理
第二節值函式的性質
第三節Euler方程
第五章線性二次規劃
第一節確定性下的線性二次規劃問題
第二節隨機線性二次規劃問題
第三節線性二次逼近問題
第六章數值方法
第一節介紹
第二節動態規劃的常用算法
第三節求解Bellman方程的例子
附錄Matlab程式
第七章套用
第一節離散時間的Ramsey模型
第二節投資儲蓄問題
第三節消費理論
第四節資產定價理論
第五節Stockman模型
第六節離散選擇問題
第二部分連續時間情形
第八章微分方程動力系統
第一節可求解的微分方程
第二節微分方程的穩定性
第九章確定性下的最優控制和動態規劃
第一節自由端點問題
第二節固定邊界問題
第三節各種終點受約束情形
第四節比較靜態分析
第五節帶代數約束的控制問題
第六節確定性的動態規劃方法
第十章最優控制原理的套用
第一節Ramsey模型
第二節國外經濟援助的作用
第三節政府公共開支對經濟的影響
第四節效用函式中的財富
第五節投資理論
第十一章連續時間數值方法
第一節有限差分法
第二節微擾法
第三節投影法
第十二章不確定性的動態規劃方法
第一節Ito公式
第二節不確定性問題的動態規劃方法
第十三章連續時間動態規劃方法的套用
第一節Merton模型
第二節不確定性下的投資理論
第三節隨機增長模型
第四節政府公共開支的增長與波動的影響
第五節行使選擇權問題
第三部分數學附錄
第十四章凸集合和凸函式
第一節凸集合
第二節凸函式
第三節Benveniste和Scheinkman定理
第十五章線性規劃與非線性規劃問題
第一節線性規劃
第二節非線性規劃
第三節套用
第十六章度量空間和賦范向量空間
第一節基本概念
第二節對應及極大值定理
第十七章測度理論和積分
第一節測度空間
第二節可測函式和積分
第三節乘積空間和單調類定理
第四節條件期望
第十八章Markov過程及其收斂性
第一節基本概念
第二節離散空間上的Markov鏈
第三節一般空間上的Markov過程和轉移函式
第四節收斂性與穩定分布
參考文獻
