《低碳約束下石油價格系統演化及調控戰略研究》是依託南京師範大學，由王明剛擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：低碳約束下石油價格系統演化及調控戰略研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：王明剛
- 依託單位：南京師範大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本課題從中國國情出發建立低碳發展背景下的石油價格影響因素指標體系，基於多元統計方法和動態分解技術定量給出石油價格與各影響因素間的回響關係；藉助大數據技術、複雜網路等理論，定義信息傳輸函式，構建包含信息傳輸的新型石油價格波動網路，揭示石油價格變化的動力學特徵，引入網路間的傳導函式，研究石油價格波動與其他能源價格間的傳導關係，進而構建一類新型的石油價格預測體系；考慮中國特定經濟轉型期背景，基於系統分析方法，構建石油價格系統中眾多因素間相互傳導的網路結構，在此基礎上藉助非線性發展方程構建新型的低碳約束下的石油價格-供需-經濟成長演化系統，利用系統導出調控石油市場的多種調控策略，數值仿真得到不同調控策略下系統的演化路徑，凝練低碳約束下石油價格系統中的核心要素，探討符合中國國情的能源價格演化理論體系。最後，在以上研究的基礎上，給出穩定石油價格市場以及深化中國低碳發展的政策建議。
結題摘要
石油價格的演化過程包含了能源市場中的各種信息，石油價格的變動對國民經濟發展、能源強度、碳排放以及人民生活等各方面都有十分重大的影響。科學地認識油價的波動，合理地評估油價波動對社會經濟的影響，是關係到我國能源政策和石油市場改革發展方向的重要課題。本項目的主要研究內容包括：1.利用相空間重構技術計算得出石油期貨價格的混沌特徵和混沌程度的估計，基於多種計量經濟學模型，定義了價格發現和風險轉移係數，對石油期貨市場定價效率進行了實證分析。利用粗粒化技術，構建了石油、汽油價格的有向加權網路,對比分析了不同時期網路節點隨時間的演化規律。提出了一種新的將時間序列轉化成複雜網路的相空間粗粒化方法，利用該方法研究了石油價格波動時間序列的網路特徵。2.引入穿越參數，構建了更具普適性的穿越可視圖算法，該算法可以從網路結構角度提取原始數據的有效信息，針對特殊的時間序列，我們推導得到了度分布、集聚係數分布等一系列的理論結果，數值仿真驗證了理論結果的正確性。基於時間序列複雜網路分析新型算法，我們設計了一種度量石油價格波動過程中的非線性自相關性及系統風險的方法，實證分析驗證了我們提出的方法比傳統的方法更為有效。3. 基於有向加權複雜網路的拓撲結構，提出了一種基於數據波動網路的石油價格預測方法（DFN）。然後基於時間序列複雜網路分析技術和人工智慧算法提出了一種組合石油價格預測模型（DFN-AI），實證結果表明，我們提出的預測模型比傳統的預測模型具有更高的預測精度，同時具有更好的魯棒性。項目成果可以套用於能源金融領域的非線性相關性度量和系統風險分析，項目成果中提出的新型時間序列預測方法，可以套用於各個領域的非線性時間預測。在該項目的資助下，項目組在國內外期刊發表學術論文21篇、會議論文1篇，其中SCI\SSCI檢索17篇、EI檢索2篇。項目負責人以第一作者身份發表論文11篇，其中在Applied Energy, Energy Economics, Scientific Reports, Physical Review E 等SCI/SSCI檢索期刊發表論文9篇。
