伽馬過程

伽馬過程(Gamma Process)是隨機過程理論中一類重要過程Lévy過程的一種,其增量服從獨立的gamma分布,可以用於描述單調遞增的變化過程,屬於Lévy subordinator中的一種。

基本介紹

  • 中文名:伽馬過程
  • 外文名:gamma process
gamma過程,通常記作
,由兩個正參數決定,其中
稱為形狀參數,控制了跳躍點到達的頻率,
稱為尺度參數,控制了跳躍的躍度。同時,該過程假設在時刻t=0時,其值為0,即在初始時刻位置在原點。

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