交銀施洛德國證新能源指數分級證券投資基金(交銀國證新能源指數分級A)

基本介紹

• 基金簡稱：交銀國證新能源指數分級A
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：交銀施洛德
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：33.95億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：150217
• 成立日期：20150326
• 基金託管費：0.22%

投資目標

本基金採用指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，以國證新能源指數的成份股及其備選成份股(含中小板、創業板及其他經中國證監會核准的上市股票)為主要投資對象。為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股)、債券、中期票據、貨幣市場工具、債券回購、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為指數型基金，絕大部分資產採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數，即按照國證新能源指數中的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致成份股流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的 90%，本基金投資於國證新能源指數的成份股及其備選成份股的比例不低於非現金基金資產的90%，其餘資產可投資於其他股票（非標的指數成份股及其備選成份股）、債券、中期票據、貨幣市場工具、債券回購、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會相關規定），其目的是在保證基金資產流動性的前提下，有效利用基金資產，更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。在建倉期或者出現大量淨申購或淨贖回的情況時，本基金將使用股指期貨來進行流動性風險管理。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴格的授權管理制度和投資決策流程，確保研究分析、投資決策、交易執行及風險控制各環節的獨立運作，並明確相關崗位職責。此外，基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組，並授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項。

收益分配原則

在存續期內，本基金（包括交銀新能源份額、交銀新能源A份額和交銀新能源B份額）將不進行收益分配。本基金管理人將根據基金契約的約定對本基金實施份額折算。基金份額折算後，如果出現新增份額的情形，投資者可通過賣出或贖回折算後的新增份額的方式獲取投資回報，但是，投資者通過變現折算後的新增份額以獲取投資回報的方式並不等同於基金收益分配，投資者不僅須承擔相應的交易成本，還可能面臨基金份額賣出或贖回的價格波動風險。