《中國經濟周期波動的轉折點識別、階段轉換及預警研究》是依託吉林大學，由王金明擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：中國經濟周期波動的轉折點識別、階段轉換及預警研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：王金明
- 依託單位：吉林大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本課題擬根據我國的實際國情，將傳統的量測經濟周期的方法與現代計量經濟模型相結合對我國經濟周期波動問題進行研究。課題將構建多維數據結構的監測預警體系，並計算合成指數研究我國經濟周期波動的特徵；結合傳統方法和現代的MS、STAR及門限回歸等非線性模型，共同識別我國經濟周期的轉折點日期，並對經濟周期不同階段的波動特點進行研究；基於MS-TVTP和 MR-STAR及動態門限回歸等模型研究經濟周期波動在不同階段發生轉換的動態特徵，並對經濟過熱或衰退提供預警信息。本課題將深入探索和研究我國經濟周期中出現的結構變化和波動特徵，研究體制轉軌過程中我國經濟成長周期的變化機理，在借鑑已開發國家的經驗基礎上，對經濟成長周期波動監測和預測方法進行系統研究，縮小國內在相關計量方法研究上與已開發國家的差距。並且，提高經濟成長周期波動監測和預測的及時性和準確性，為政府提前判斷和把握經濟走勢、適時採取科學的調控手段以保持國民
結題摘要
本項目旨在測定我國經濟周期波動的基準日期、並基於先行指標和多種非線性計量模型對巨觀經濟進行預測。結合我國現實經濟運行中出現的新問題，本項目主要研究了如下內容：1.我國經濟周期波動轉折點信息的識別利用傳統方法和動態因子模型分別計算景氣指數，基於B-B法獲得轉折點信息，初步判斷我國經濟周期波動基準日期。SW景氣指數確定的峰谷點最終被確定為基準日期，以此對我國經濟波動階段進行劃分。2.基於先行指標和多種非線性計量模型進行預測項目組分別考察了國債期限利差、廣義貨幣供給(M2)、社會融資規模等指標的預警作用，得到如下結論：(1) 貨幣供給能夠對即將出現的經濟周期階段轉換髮出可靠的預警信號；(2) 利差波動導致經濟階段轉換機率發生改變；(3) 社會融資規模可以提高貨幣政策的有效性。3.利用動態閾值模型的經濟預警在新時期，我國經濟增速穩定在新的中高速水平，這種系統性變化為實證研究帶來很大困難。針對我國這種結構變化特徵，開發出動態閾值模型對我國經濟結構變化進行預警，研究表明，該模型能夠隨序列的趨勢變化而不斷修正閾值，對於處在結構轉變中的中國經濟預警是合適的方法。4.巨觀經濟相關問題的研究圍繞新階段出現的新問題，對物價波動、國際經濟、政策效應等相關問題進行研究，得到如下結論：(1) 中國曆次通脹和緊縮多是由部門局部變化所引致，引發了公眾的感知幻覺；(2) 預期實際匯率升高強化國外投資動機，我國外匯儲備增速提高；(3) 財政政策提高產業生產率和資源配置效率、貨幣政策對產業結構最佳化具有非對稱影響效應等。準確判斷經濟景氣態勢特別是提前預測未來走勢，將能夠預留出政策制定和政策發揮作用所需的時間，本項目的研究結論為政府提前判斷和把握經濟走勢、適時採取科學的調控手段提供了科學依據，有助於國民經濟的平穩健康增長，實現經濟高質量發展的目標。
