《中國外匯儲備幣種結構估計、最佳化及調整》是2018年9月經濟管理出版社出版的圖書，作者是國暉。
基本介紹
- 書名：中國外匯儲備幣種結構估計、最佳化及調整
- 作者：國暉
- 類別：金融投資
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2018年9月
- 頁數：167 頁
- 定價：68 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509659021
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國外匯儲備幣種結構估計、最佳化及調整》對中國外匯儲備幣種結構估計、最佳化及調整的一個完整流程進行了系統研究，包括四部分內容：外匯儲備幣種結構預備分析、外匯儲備幣種結構的現實估計、我國外匯儲備幣種結構理論與實證研究、我國外匯儲備結構調整策略。通過規範研究和實證研究，既回答了我國外匯儲備幣種結構“是什麼”的問題，又回答了我國外匯儲備幣種結構“應該是什麼”的問題。《中國外匯儲備幣種結構估計、最佳化及調整》第一部分分析了中國外匯儲備貨幣結構管理的制度框架與現狀，總結了影響外匯儲備幣種結構的主要因素。第二部分分析了外匯儲備資產幣種配置與風險選擇、投資收益之間的關係，建立了基於效用化下外匯儲備資產投資的幣種結構理論模型。第三部分將模糊決策理論引入外匯儲備的貨幣結構管理中，模擬分析了外匯儲備的幣種結構及其變動趨勢。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 選題背景和意義
第二節 文獻綜述
一、國外“外匯儲備幣種研究”綜述
二、國內“外匯儲備幣種研究”綜述
第三節 研究的主要內容及框架
第四節 研究的改進與創新
第二章 中國外匯儲備幣種結構的制度框架與現狀分析
第一節 外匯儲備幣種結構管理的演變與發展
一、金本位制時期
二、金匯兌本位時期
三、布雷頓森林體系時期
四、多種貨幣外匯儲備體系時期
第二節 中國外匯儲備形成機制及功能
第三節 我國外匯儲備的增長曆程
第四節 中國外匯儲備幣種結構現狀分析
第五節 中國外匯儲備貨幣結構存在的問題
一、美元比例過大面臨的匯率風險
二、美元比例過大帶來的流動性風險
三、期限結構錯配風險
四、政治風險
第六節 本章小結
第三章 影響我國外匯儲備幣種結構的因素分析
第一節 我國貿易結構對外匯儲備幣種結構的影響
第二節 外債對我國外匯儲備幣種結構的影響
第三節 外商直接投資對外匯儲備幣種結構的影響
第四節 儲備貨幣風險收益對我國外匯儲備幣種結構的影響
第五節 匯率制度安排對我國外匯儲備幣種結構的影響
第六節 其他影響因素
第七節 本章小結
第四章 外匯儲備幣種結構選擇的傳統模型
第一節 資產組合選擇模型的理論基礎和模型框架
一、馬柯維茨理論的假設條件
二、投資組合的可行域及有效邊界
三、投資組合的無差異曲線
四、最優投資組合的選擇
五、馬柯維茨均值一方差模型在外匯儲備幣種結構中的套用
第二節 外匯儲備幣種結構選擇的海勒一奈特模型
一、匯率制度
二、貿易收支結構
第三節 外匯儲備幣種結構選擇的杜利模型
第四節 本章小結
第五章 風險選擇、投資收益與外匯儲備資產幣種配置
第一節 外匯儲備幣種結構理論模型
第二節 計量模型與實證研究
一、變數選取的說明
二、單位根檢驗
三、協整分析
四、Granger因果檢驗
五、脈衝回響函式
六、多元時序和滯後協整混合模型
第三節 本章小結
第六章 我國外匯儲備幣種結構的估計
第一節 外匯儲備幣種結構估計的數學模型
第二節 模型結構變化檢驗
一、CUSUM檢驗
二、CHOW檢驗
第三節 包含結構變遷的模型
第四節 實證研究
一、儲備貨幣的選擇及數據說明
二、單位根檢驗
三、假設外匯儲備只包含一種貨幣：美元
四、假設外匯儲備包含兩種貨幣：美元和歐元
五、假設外匯儲備包含三種貨幣：美元、歐元和日元
六、假設外匯儲備包含四種貨幣：美元、歐元、日元和英鎊
第五節 本章小結
第七章 我國外匯儲備最優幣種結構配置模型及實證研究（上）
第一節 最優幣種結構配置模型建立
第二節 實證研究
一、我國外匯儲備的貨幣與基準貨幣選擇
二、準隨機數
三、協方差矩陣與相關係數矩陣估計
四、參數估計及模擬結果分析
第三節 本章小結
第八章 我國外匯儲備最優幣種結構配置模型及實證研究（下）
第一節 多基準多風險制度模型的建立
第二節 實證研究
一、我國外匯儲備的幣種選擇
二、收益分布檢驗
三、投資基準與風險制度的選擇
四、計算結果及分析
第三節 本章小結
第九章 外匯儲備結構調整策略研究
第一節 幣種結構調整
一、世界外匯儲備幣種變化
二、各國外匯儲備幣種變化案例
三、我國外匯儲備幣種的調整問題分析
第二節 債權類資產結構調整
一、債券類資產調整策略
二、以美國國債為例來說明國債資產的調整策略
第三節 股權類資產結構調整
一、固定策略的離散進化金融模型簡介
二、模擬分析
第四節 本章小結
結論
附錄 資產的股息數據
參考文獻
