《不完全信息下動態組合投資的隨機最佳化方法研究》是依託中山大學，由謝樹香擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：不完全信息下動態組合投資的隨機最佳化方法研究
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：謝樹香
- 依託單位：中山大學
- 批准號：11026191
- 申請代碼：A0603
- 負責人職稱：講師
- 研究期限：2011-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：3（萬元）
中文摘要
動態投資組合選擇是當今金融數學最活躍的研究熱點問題之一。求解最優投資策略是研究投資組合選擇問題的關鍵。我們已經得到完全信息金融市場環境下帶有多種隨機制約因素的動態投資組合選擇問題的最優策略的解析表達式以及相應的數值算例。本項目對不完全信息下動態組合投資的隨機最佳化方法這一當前國際金融數學前沿問題進行探索，結合生存分析、神經網路、非負矩陣論隨機控制等多種理論方法，引入Malliavin計算的新工具，考察由新的動態金融最佳化模型產生的一類非齊次受控狀態方程的隨機控制問題的最優解的存在性，導出幾類常用假設下動態投資組合選擇模型的最優投資策略的解析表達式，歸納一類有效的求解解析解的數學方法。成果將為研究金融模型的數學工具的革新提供新的思路，為不完全信息金融市場的投資決策與管理、風險防範與控制提供新的方法論支撐。
