下鞅極大值不等式(maximalinequalityforsubmartingale)鞅論的一個重要不等式
基本介紹
- 中文名：下鞅極大值不等式
- 外文名：maximalinequalityforsubmartingale
·設{X(n),n>0}是下鞅，則對任意}1}0及n}0有:
若{X(n),n妻。}是辣鞏炒鞅，且對某q異1有諒旋承境E[}X(n)}“」<+二對任意n妻。，則進一步有
下鞅極大值不等式
對狼諒鑽於連續時間參數情形，相應的極大值不等式是:設習戀{X(t),tE}+}是下鞅,D是J.}r+的任意可數子集，則對任意滿足:<:的堡姜達察:，:任男+及任意x>蒸墊閥o有:
下鞅極大值不等式
若{X(t),tE.0}'+}是鞅，且對抹驗宙某q)l有E[Ix(t)pl}<+二對任意tE}'+，則進一步有 xqP{sup{xct)I}x}成E[{X(s)}“〕. ，〔n門[，，;門
下鞅極大值不等式
